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破产概率是非寿险保险风险理论的核心问题。与经典的Cramér-Lundberg模型相比, 由Li Zehui等建立的现代风险模型更为准确地描述了非寿险保险运营的主要特征, 对现实保险业务具有较好的解释力。本文基于现代风险模型, 考虑保险公司多个险种混合经营这一更为现实的情形, 在索赔额服从正则尾分布条件下获得了破产概率的渐近等价估计。我们发现, 在具有大额索赔特征的多个险种混合的条件下, 公司面临...
存在破产成本的保理决策研究
融资 供应链 保理 追索权
2013/9/12
基于由供应商、保理商和零售商组成的供应链，建立了无追索权保理和有追索权保理的决策模型。在这些模型的基础上，求解最优的保理折扣率,并给出分散决策和集中决策模式下的保理选择算法。最后，通过算例和数值分析研究了零售商的破产管理成本和运作资金对保理折扣率的影响，以及供应商和保理商对保理的选择。