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Conditional Value-at-Risk for Random Immediate Reward Variables in Markov Decision Processes
Markov Decision Processes Conditional Value-at-Risk Risk Optimal Policy Inventory Model
2013/1/30
We consider risk minimization problems for Markov decision processes. From a standpoint of making the risk of random reward variable at each time as small as possible, a risk measure is introduced usi...
基于经验似然的Value-at-Risk模型的评价方法
Value-at-Risk 波动率 经验似然 设定检验 非嵌套检验
2009/8/31
Value-at-Risk (VaR)是度量市场风险的一个基本工具. 自从VaR概念提出以来, 涌现出大量方法用于VaR估计, 因此在统计意义下, 如何检验这些方法的有效性, 以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法, 就成为人们非常关注的问题. 本文提出了利用经验似然法来评估和比较不同的Value-at-Risk 模型. 模拟和实证分析表明经验似然方法比已有的方法有效和稳健.
从分析原油现货市场收益率的统计特征入手,为更好地刻画原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态及波动集聚性和持续性的波动特性,引入 SGT 分布来描述原油市场 价格的分布特征, 利用 SV模型来度量国际原油市场的价格波动率. 同时, 基于 Bayesian 原理,利用 MCMC 方法来解决 SV 模型的参数估计难题, 建立了 Bayesian-SV-SGT模型, 并对国际原油现货价格“VaR”(Value...